Oggi parliamo di Relative Strenght Index (RSI). Vediamo perché è importante nel trading di criptovalute ma anche di altri asset finanziari.
Questa settimana per la rubrica Technical Insights che sto inventando ora, discutiamo il concetto di Relative Strength Index (RSI), uno degli indicatori tecnici più popolari utilizzati nel trading.
Oggi abbiamo tante forme di analisi tecnica disponibili, ma a volte è meglio tornare alle origini. Pertanto quello che vedremo oggi è uno degli indicatori tecnici più utilizzati dai trader di ogni specie.
È probabile che tu abbia visto un grafico dei prezzi con una linea ondulata sopra, e probabilmente hai anche sentito parlare di qualcosa chiamato divergenza. Diamo un’occhiata a che cos’è, come viene calcolato e alcuni esempi.
Indice dei contenuti
Relative Strength Index (RSI): ecco cos’è e perché è importante
Il Relative Strength Index (RSI) è un cosiddetto oscillatore di momentum. Gli oscillatori di momento sono indicatori tecnici che servono a visualizzare la forza o la debolezza di un determinato asset. L’RSI si muove in un range fisso: tra 100 e 0. L’ipotesi di vecchia data è che un asset sia “over-bought” quando l’RSI supera 70 (come puoi vedere nella foto) e sia “over-sold” quando scende al di sotto di 30.
Nei trend rialzisti l’RSI rimane generalmente “forte”, consolidandosi al di sopra della regione 40-50. Quando i mercati sono più deboli, i trend ribassisti sono generalmente accompagnati da un RSI inferiore a 50-60.
Relative Strength Index (RSI): ecco come si calcola
L’RSI viene calcolato utilizzando una formula relativamente semplice, ma spiegarlo in modo completo va oltre lo scopo di questo articolo (e probabilmente non sarebbe neanche di tuo interesse). La formula utilizza la “mossa rialzista media” e la “mossa ribassista media” durante un determinato periodo. Di solito si considera un periodo di 14 candele.
Facciamo un esempio. Consideriamo un periodo in cui ci sono stati nove giorni rialzisti con un movimento medio dell’1,2% e cinque giorni ribassisti con un movimento medio del -0,7%.
Queste due cifre possono essere inserite nella formula RSI:
RSI =100-(100/(1+Mossa rialzista media*Mossa ribassista media))
Il risultato di questo calcolo è il valore RSI per la candela corrente. Per ogni nuova candela, le medie vengono ricalcolate e il valore RSI cambia. Ora l’uso di RSI non si limita a guardare le aree di iper-comprato o iper-venduto. Diventa interessante quando il prezzo realizza un nuovo massimo o minimo mentre l’RSI no. Questa cosiddetta divergenza tra prezzo e indicatore può dirti che il prezzo potrebbe avere presto un’inversione. Diamo un’occhiata ad alcuni esempi.
Oltre a quanto puoi vedere in figura, si verificano anche altre divergenze rialziste. Un higher low sull’RSI mentre il prezzo raggiunge minimi uguali può essere visto anche come una divergenza rialzista, o quando il prezzo realizza un minimo più basso mentre l’RSI realizza minimi uguali. Questo diventerà più chiaro nella sintesi alla fine di questo articolo.
Che cos’è una divergenza BULLISH nascosta?
Un’interessante variante della divergenza rialzista è quella “nascosta”. Questa divergenza è leggermente diversa perché generalmente segnala una continuazione piuttosto che un’inversione. Una divergenza nascosta si verifica quando l’RSI fa un minimo più basso (lower low), mentre il prezzo fa un minimo più alto (higher low).
Questo dà all’RSI più spazio per funzionare, mentre il prezzo rimane forte. Il grafico seguente è un esempio recente di una divergenza rialzista nascosta che si traduce in una continuazione.
Il grafico sopra è uno scenario in cui il prezzo e l’RSI divergono in modo rialzista. Come puoi vedere, le divergenze rialziste si verificano sempre ai minimi, sia nel prezzo che nell’RSI. Diamo un’occhiata alla versione ribassista di questi esempi.
Divergenza bearish RSI: ecco come trovarla
Una divergenza ribassista si verifica quando l’RSI è più debole del prezzo. Ad esempio, quando il prezzo raggiunge un massimo più alto (higher high), ma l’RSI stampa un massimo più basso (lower high).
Questo è spesso indicato come una forte divergenza ribassista e di solito segnala un’inversione di prezzo al ribasso. Il grafico seguente ne mostra un buon esempio.
Ci sono anche altri tipi di divergenze ribassiste. Anche un massimo più basso sull’RSI mentre il prezzo raggiunge massimi uguali è ribassista. Un altro scenario possibile è quando il prezzo realizza un massimo più alto mentre l’RSI realizza massimi uguali. Ancora una volta, c’è la sintesi alla fine di questo articolo per visualizzare queste divergenze.
Che cos’è una divergenza BEARISH nascosta?
Come la sua controparte rialzista, anche la divergenza ribassista ha una variante nascosta. Funziona in modo simile, nel senso che anche questa divergenza generalmente segnala la continuazione piuttosto che l’inversione. Una divergenza ribassista nascosta si verifica quando l’RSI fa un massimo più alto, mentre il prezzo fa un massimo più basso. Questo dà all’RSI più spazio per scendere, mentre il prezzo rimane debole.
Ci sono alcuni esempi di prezzi e RSI che mostrano divergenze ribassiste. Come puoi vedere, le divergenze ribassiste si verificano sui massimi, sia nel prezzo che nell’RSI.
Breve sintesi sulla divergenza
Come promesso, vi lascio una breve sintesi per visualizzare gli esempi che ho fornito lungo l’articolo. L’immagine che state vedendo contiene le divergenze forti, medie e anche le più deboli. Ma le divergenze nascoste.. beh, diciamo solo che si nascondono!
Come con qualsiasi altro segnale di trading, mi piace combinare divergenze con supporto e resistenza. Quando vedi una divergenza ribassista che si trasforma in resistenza, puoi entrare in uno short trade. Questi sono solo alcuni semplici modi per iniziare con l’RSI. Esistono modi più complessi per analizzare i grafici poiché puoi portare RSI in qualsiasi grafico possibile.
Come al solito, ricorda che questo articolo si basa sulla mia limitata esperienza nel trading di criptovalute e non dovrebbe essere considerato un consiglio finanziario. Fai la tua due diligence, divertiti e guadagna!